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一類非參數(shù)的ARMA模型:用任意的一元函數(shù)代替常數(shù)作為線性自回歸滑動(dòng)平均(ARMA) 模型中自回歸項(xiàng)的系數(shù),提出并研究一類新的非參數(shù)ARMA 模型. 首先研究該模型的概率性質(zhì),獲得了該模型的平穩(wěn)性條件. 分別用局域線性回歸和全局的最小二乘方法估計(jì)模型中的函數(shù)系數(shù)和參數(shù),在函數(shù)系數(shù)的局域線性估計(jì)中,推廣了一個(gè)GCV 準(zhǔn)則以選擇最優(yōu)的窗寬. 為了檢驗(yàn)特殊的參數(shù)化模型是否已經(jīng)足夠描述實(shí)際數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu),提出了一個(gè)Boot st rap 檢驗(yàn)方法. 隨機(jī)仿真的例子表明本文的估計(jì)和檢驗(yàn)方法是正確的和可行性的. 進(jìn)一步,用該模型成功地分析了一個(gè)實(shí)際數(shù)據(jù)集.
關(guān)鍵詞: 時(shí)間序列;ARMA 模型;局域線性估計(jì); GCV ;Boot st rap
關(guān)鍵詞: 時(shí)間序列;ARMA 模型;局域線性估計(jì); GCV ;Boot st rap
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